Сравнение JHID с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
JHID и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и VGT
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
JHID vs. VGT — Ранг доходности на риск
JHID
VGT
Сравнение JHID c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.10 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.67 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.88 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 5.77 | +10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.10 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.61 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между JHID и VGT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и VGT
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и VGT
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -54.63% | +42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -16.40% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -11.66% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -8.00% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 5.35% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и VGT
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.03% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 16.35% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 27.27% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 25.06% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 24.48% | -10.60% |