PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. JHID is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 33.33%/yr for VGT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JHID charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности JHID и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-2.37%

Correlation

The correlation between JHID and VGT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.50

Сравнение распределения секторов JHID и VGT

Секторы
JHID
VGT

Финансовые услуги

28.1%
0.5%

Промышленность

15.6%
0.4%

Технологии

8.8%
98.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Энергетика

6.6%
0.3%

Здравоохранение

6.5%
0.0%

Сырьевые материалы

6.3%
0.0%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.5%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
VGT
0.5%

Промышленность

JHID
15.6%
VGT
0.4%

Технологии

JHID
8.8%
VGT
98.5%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
VGT

-

Энергетика

JHID
6.6%
VGT
0.3%

Здравоохранение

JHID
6.5%
VGT
0.0%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
VGT
0.0%

Недвижимость

JHID
6.1%
VGT

-

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
VGT

-

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
VGT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CILJHID с VYMI
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

JHID vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.85

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.54

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.57

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

11.41

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.68

+0.91

Просадки

Сравнение просадок JHID и VGT

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-54.63%

+42.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-16.40%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-27.23%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.35%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.95%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.13%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и VGT

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.51%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

16.09%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

20.55%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

25.17%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

24.60%

-10.69%

Сравнение комиссий JHID и VGT

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и VGT

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

JHID and VGT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 33.33% vs 22.68% for JHID. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 33.33% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.31% for VGT.

JHID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор