PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

JHID и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и JHCP

2026 (YTD)20252024
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%0.90%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHPI
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMB

Сравнение комиссий JHID и JHCP

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHID vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.93

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.30

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.16

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

1.58

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

4.53

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JHCP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.93

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.14

+0.41

Корреляция

Корреляция между JHID и JHCP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и JHCP

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JHCP в 4.75%

TTM202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHID и JHCP

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-3.06%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-3.06%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-1.97%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-0.71%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.07%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и JHCP

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.74%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

3.03%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

4.91%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

4.93%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

4.93%

+8.95%