Сравнение JHID с JHCP
JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while JHCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHID returned 33.80% vs 5.66% for JHCP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JHID charges 0.46%/yr vs 0.36%/yr for JHCP.
Доходность
Сравнение доходности JHID и JHCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью 0.49%.
JHID
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHID и JHCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 13.77% | 41.47% | 0.90% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.49% | 7.59% | -0.30% |
Correlation
The correlation between JHID and JHCP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHID vs. JHCP — Ранг доходности на риск
JHID
JHCP
Сравнение JHID c JHCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | JHCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.01 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 5.75 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.34 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.11 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок JHID и JHCP
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JHCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHID | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -3.06% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -2.82% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.41% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.81% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.99% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и JHCP
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHID | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.33% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 3.05% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 4.27% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 4.83% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 4.83% | +9.08% |
Сравнение комиссий JHID и JHCP
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и JHCP
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности JHCP в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.65% | 4.79% | 0.20% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 2.86% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
JHID and JHCP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHID has higher volatility (3.90%) compared to JHCP (1.33%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs JHCP's -3.06%.
On 1-year performance, JHID leads with 33.80% vs 5.66% for JHCP. On fees, JHCP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JHCP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHID has performed better with a 33.80% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.
JHCP has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.86% for JHID.
JHID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JHCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.36% for JHCP.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHID и JHCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор