Сравнение JHID с NVOH
JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JHID returned 33.97% vs -0.83% for NVOH. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JHID charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.
Доходность
Сравнение доходности JHID и NVOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -8.48%.
JHID
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.09%
NVOH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.41%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -8.48%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.32K | $37.91K | $32.84K | |
| $69.56K | $52.93K | $51.26K |
Сравнение доходности по годам JHID и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 18.15% | 39.50% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -8.48% | -43.79% |
Correlation
The correlation between JHID and NVOH is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHID vs. NVOH — Ранг доходности на риск
JHID
NVOH
Сравнение JHID c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHID | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.04 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.02 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | -0.04 | +15.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHID и NVOH
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и NVOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHID | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -61.60% | +49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -40.93% | +32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -51.84% | +51.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -39.31% | +36.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 22.64% | -20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и NVOH
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.17%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHID | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 13.61% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 32.36% | -21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 45.33% | -32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 48.25% | -34.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 48.25% | -34.38% |
Сравнение комиссий JHID и NVOH
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и NVOH
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности NVOH в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.32% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 7.06% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHID and NVOH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (13.61%) compared to JHID (3.17%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs NVOH's -61.60%.
On 1-year performance, JHID leads with 33.97% vs -0.83% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHID has performed better with a 33.97% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.
NVOH has the higher dividend yield at 7.06%, compared with 3.32% for JHID.
They also come from different issuers: John Hancock and Precidian. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.19% for NVOH.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHID и NVOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор