Сравнение JHID с NVOH
JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JHID returned 33.80% vs -36.21% for NVOH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JHID charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.
Доходность
Сравнение доходности JHID и NVOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -10.34%.
JHID
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHID и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 13.77% | 39.74% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
Correlation
The correlation between JHID and NVOH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHID vs. NVOH — Ранг доходности на риск
JHID
NVOH
Сравнение JHID c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.88 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | -0.69 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | -1.00 | +16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | -0.73 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.78 | +2.36 |
Просадки
Сравнение просадок JHID и NVOH
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и NVOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHID | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -61.60% | +49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -53.00% | +44.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -52.82% | +52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -38.35% | +35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 36.19% | -34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и NVOH
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.90%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHID | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 7.97% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 36.37% | -25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 49.53% | -36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 49.08% | -35.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 49.08% | -35.17% |
Сравнение комиссий JHID и NVOH
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и NVOH
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности NVOH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 2.86% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHID and NVOH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (7.97%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs NVOH's -61.60%.
On 1-year performance, JHID leads with 33.80% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHID has performed better with a 33.80% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.
NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.86% for JHID.
They also come from different issuers: John Hancock and Precidian. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.19% for NVOH.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHID и NVOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор