PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHID с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHID и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и IVLU


2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
6.02%46.09%6.76%20.07%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 6.02%.


JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*

IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock International High Dividend ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Сравнение комиссий JHID и IVLU

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.


Доходность на риск

JHID vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHIDIVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.15

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.85

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

3.24

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

12.46

+3.99

JHID vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHIDIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.15

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.45

+1.10

Корреляция

Корреляция между JHID и IVLU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и IVLU

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IVLU в 3.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок JHID и IVLU

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и IVLU.


Загрузка...

Показатели просадок


JHIDIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-41.85%

+29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.89%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-6.21%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-8.69%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.09%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и IVLU

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHIDIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.14%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.26%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

18.05%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.35%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

17.65%

-3.77%