PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с IVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while IVLU is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.22%/yr vs 24.56%/yr for IVLU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JHID charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности JHID и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHID показывает доходность 12.92%, а IVLU немного ниже – 12.64%.

JHID

1 день
-0.86%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.92%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.07%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVLU

1 день
-0.74%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.64%
6 месяцев
16.60%
1 год
35.35%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.01%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и IVLU

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		12.92%41.47%3.62%19.47%-0.60%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		12.64%46.09%6.76%20.07%-0.56%

Correlation

The correlation between JHID and IVLU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.96

The correlation between JHID and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и IVLU

Секторы
JHID
IVLU

Финансовые услуги

28.1%
25.3%

Промышленность

15.6%
17.2%

Технологии

8.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.3%

Энергетика

6.6%
5.1%

Здравоохранение

6.5%
9.7%

Сырьевые материалы

6.3%
7.5%

Недвижимость

6.1%
1.5%

Коммунальные услуги

6.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.0%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
IVLU
25.3%

Промышленность

JHID
15.6%
IVLU
17.2%

Технологии

JHID
8.8%
IVLU
11.3%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
IVLU
6.3%

Энергетика

JHID
6.6%
IVLU
5.1%

Здравоохранение

JHID
6.5%
IVLU
9.7%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
IVLU
7.5%

Недвижимость

JHID
6.1%
IVLU
1.5%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
IVLU
3.3%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
IVLU
7.4%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
IVLU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с VYMIJHID с CIL
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX

Доходность на риск

JHID vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.36

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.22

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.04

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

11.57

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.48

+1.09

Просадки

Сравнение просадок JHID и IVLU

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-41.85%

+29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.69%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-15.48%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.81%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-8.59%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.06%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и IVLU

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.98%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.63%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.20%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

15.09%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.48%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.66%

-3.74%

Сравнение комиссий JHID и IVLU

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и IVLU

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности IVLU в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.29%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.88%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JHID and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.63%) compared to JHID (3.98%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs IVLU's -41.85%.

On 3-year performance, IVLU leads with 24.56% vs 22.22% for JHID. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVLU has performed better with a 24.56% return vs 22.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

IVLU has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.88% for JHID.

They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.30% for IVLU.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор