Сравнение SPWO с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
SPWO и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPWO и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 1.64% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPWO показывает доходность 4.71%, а DWMF немного выше – 4.78%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и DWMF
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
SPWO vs. DWMF — Ранг доходности на риск
SPWO
DWMF
Сравнение SPWO c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.11 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.28 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.63 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.54 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и DWMF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и DWMF
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и DWMF
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -29.72% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -8.74% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -4.47% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.88% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.31% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и DWMF
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.56% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 8.43% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 13.73% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 11.20% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 14.16% | +4.25% |