Сравнение SPVU с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
SPVU и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPVU и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVU и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.51% | 18.77% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVU показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции SPVU превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.27% соответственно.
SPVU
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVU и DEW
SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
SPVU vs. DEW — Ранг доходности на риск
SPVU
DEW
Сравнение SPVU c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVU | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.74 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.35 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.95 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 10.37 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVU | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPVU и DEW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и DEW
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и DEW
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVU | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -65.55% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.80% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -18.86% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -38.77% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -3.32% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -12.54% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.22% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и DEW
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVU | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.75% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.21% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 13.41% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 13.02% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 15.55% | +5.53% |