Сравнение SPVU с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Deere & Company (DE).
SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPVU и DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVU и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.51% | 18.77% |
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVU показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции SPVU уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 12.17% против 24.25% соответственно.
SPVU
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPVU vs. DE — Ранг доходности на риск
SPVU
DE
Сравнение SPVU c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVU | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.70 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.38 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 2.79 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVU | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.70 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPVU и DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и DE
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности DE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и DE
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVU | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -73.27% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -16.83% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -33.81% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -37.91% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -13.60% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -18.64% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 8.31% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) составляет 4.26%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SPVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVU | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.16% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 21.48% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 30.15% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 28.87% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 30.20% | -9.12% |