Сравнение SPVU с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
SPVU и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPVU и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVU и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.36% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPVU показывает доходность 5.51%, а ABEQ немного ниже – 5.41%.
SPVU
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVU и ABEQ
SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
SPVU vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
SPVU
ABEQ
Сравнение SPVU c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVU | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.55 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.76 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVU | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPVU и ABEQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и ABEQ
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и ABEQ
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVU | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -27.82% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -7.95% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -17.26% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.67% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.02% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.14% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и ABEQ
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVU | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.46% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.09% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 11.59% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 10.86% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 13.98% | +7.10% |