PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVU с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVU с ONEY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).

SPVU и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVU и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVU и ONEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		6.45%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции SPVU превзошли акции ONEY по среднегодовой доходности: 12.17% против 11.41% соответственно.

SPVU

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

ONEY

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.25%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.52%
3 года*
11.93%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RFVONEY с RWKONEY с FSPGXONEY с VOE

Сравнение комиссий SPVU и ONEY

SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

Доходность на риск

SPVU vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVU
Ранг доходности на риск SPVU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVU c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVUONEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.79

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.23

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.03

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

4.29

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVU vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ONEY равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVUONEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.79

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPVU и ONEY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и ONEY

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ONEY в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.02%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и ONEY

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, примерно равная максимальной просадке ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и ONEY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVUONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-46.80%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.15%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-18.93%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-46.80%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.51%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.05%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и ONEY

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVUONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.70%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.25%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.14%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.30%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

19.86%

+1.22%