PortfoliosLab logo
Сравнение SPVU с ONEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPVU и ONEY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SPVU и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPVU:

0.41

ONEY:

0.30

Коэф-т Сортино

SPVU:

0.68

ONEY:

0.54

Коэф-т Омега

SPVU:

1.09

ONEY:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPVU:

0.50

ONEY:

0.29

Коэф-т Мартина

SPVU:

1.49

ONEY:

0.97

Индекс Язвы

SPVU:

4.83%

ONEY:

5.22%

Дневная вол-ть

SPVU:

18.15%

ONEY:

16.93%

Макс. просадка

SPVU:

-48.05%

ONEY:

-46.80%

Текущая просадка

SPVU:

-6.36%

ONEY:

-7.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у ONEY с доходностью -1.11%.


SPVU

С начала года

2.27%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-5.99%

1 год

7.33%

3 года

6.74%

5 лет

15.47%

10 лет

N/A

ONEY

С начала года

-1.11%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

-7.39%

1 год

5.01%

3 года

5.45%

5 лет

16.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Сравнение комиссий SPVU и ONEY

SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPVU и ONEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPVU
Ранг риск-скорректированной доходности SPVU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPVU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

ONEY
Ранг риск-скорректированной доходности ONEY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPVU c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа ONEY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и ONEY

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности ONEY в 3.24%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF
2.73%2.71%3.04%2.49%2.30%2.70%2.23%2.47%2.37%1.11%0.54%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.24%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и ONEY

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, примерно равная максимальной просадке ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и ONEY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и ONEY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) составляет 4.18%, в то время как у SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SPVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...