Сравнение SPVU с ONEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).
SPVU и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVU или ONEY.
Основные характеристики
| SPVU | ONEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 16.31% |
| Дох-ть за 1 год | 33.46% | 28.10% |
| Дох-ть за 3 года | 8.90% | 8.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.88% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.63 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 14.17 | 14.17 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 13.13% |
| Макс. просадка | -48.05% | -46.80% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между SPVU и ONEY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPVU и ONEY
С начала года, SPVU показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у ONEY с доходностью 16.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVU и ONEY
SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPVU c ONEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и ONEY
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности ONEY в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF | 2.56% | 3.04% | 2.49% | 2.30% | 2.70% | 2.23% | 2.47% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 2.99% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и ONEY
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, примерно равная максимальной просадке ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и ONEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и ONEY
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.