PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPVU с ONEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVU с ONEY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).

SPVU и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVU или ONEY.

Корреляция

Корреляция между SPVU и ONEY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPVU и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPVU:

0.32

ONEY:

0.13

Коэф-т Сортино

SPVU:

0.67

ONEY:

0.39

Коэф-т Омега

SPVU:

1.09

ONEY:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPVU:

0.48

ONEY:

0.18

Коэф-т Мартина

SPVU:

1.47

ONEY:

0.64

Индекс Язвы

SPVU:

4.77%

ONEY:

5.05%

Дневная вол-ть

SPVU:

17.91%

ONEY:

16.54%

Макс. просадка

SPVU:

-48.05%

ONEY:

-46.80%

Текущая просадка

SPVU:

-6.02%

ONEY:

-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у ONEY с доходностью -2.32%.

SPVU

С начала года

2.65%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

-2.34%

1 год

5.68%

5 лет

16.99%

10 лет

N/A

ONEY

С начала года

-2.32%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-6.10%

1 год

2.10%

5 лет

17.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPVU и ONEY

SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
SPVU
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPVU и ONEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVU
Ранг риск-скорректированной доходности SPVU, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPVU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг риск-скорректированной доходности ONEY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPVU c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа ONEY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и ONEY

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности ONEY в 3.28%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF		2.72%2.71%3.04%2.49%2.30%2.70%2.23%2.47%2.37%1.11%0.54%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.28%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и ONEY

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, примерно равная максимальной просадке ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и ONEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и ONEY

Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеют волатильность 5.56% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...