Сравнение SPVU с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
SPVU и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPVU и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVU и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 5.51% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 30.27% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVU показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
SPVU
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVU и DIVZ
SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
SPVU vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
SPVU
DIVZ
Сравнение SPVU c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVU | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.35 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.58 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVU | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SPVU и DIVZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и DIVZ
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и DIVZ
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVU | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -15.42% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.47% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -15.42% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.60% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -3.47% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.05% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и DIVZ
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVU | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.89% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 6.66% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 12.06% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 12.59% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 12.61% | +8.47% |