Сравнение SPVU с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
SPVU и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPVU и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVU и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 5.51% | 16.87% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVU показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
SPVU
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.17%
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVU и CSTK
SPVU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
SPVU vs. CSTK — Ранг доходности на риск
SPVU
CSTK
Сравнение SPVU c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVU | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVU | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.82 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между SPVU и CSTK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и CSTK
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 2.28% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и CSTK
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVU | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.05% | -8.87% | -39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -6.43% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -1.28% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVU | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 11.68% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 11.68% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 11.68% | +9.40% |