PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVU с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPVU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVU и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPVU показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SPVU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.17% против 14.06% соответственно.

SPVU

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPVU:
SPVU с ONEYSPVU с DESPVU с FDVVSPVU с IWDSPVU с VXX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPVU и SPY

SPVU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPVU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVU
Ранг доходности на риск SPVU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVUSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.27

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPVU и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVU и SPY

Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVU
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPVU и SPY

Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-55.19%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.05%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-24.50%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-33.72%

-14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.53%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-9.09%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.54%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVU и SPY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU) составляет 4.26%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SPVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.35%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.50%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

19.06%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.06%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

17.92%

+3.16%