Сравнение SPVU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPVU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Enhanced Value Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVU или SPY.
Основные характеристики
| SPVU | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.00% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 35.72% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.61% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 13.42 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 12.29% |
| Макс. просадка | -48.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPVU и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPVU и SPY
С начала года, SPVU показывает доходность 20.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVU и SPY
SPVU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPVU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVU и SPY
Дивидендная доходность SPVU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVU Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF | 2.59% | 3.04% | 2.49% | 2.30% | 2.70% | 2.23% | 2.47% | 2.37% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPVU и SPY
Максимальная просадка SPVU за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVU и SPY
Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SPVU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.