PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPVM с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPVM и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%4.09%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-5.35%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -5.35%.


SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%

XCLR

1 день
1.50%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.90%
1 год
10.04%
3 года*
12.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий SPVM и XCLR

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.


Доходность на риск

SPVM vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPVMXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.96

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.39

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.27

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

5.31

+3.83

SPVM vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPVMXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.96

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPVM и XCLR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и XCLR

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XCLR в 13.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.90%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и XCLR

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPVMXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-14.63%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-8.29%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.91%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.82%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.98%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и XCLR

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеют волатильность 3.55% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPVMXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.39%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.15%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

10.52%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

10.58%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

10.58%

+9.01%