Сравнение SPVM с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
SPVM и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.19% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 4.09% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -5.35% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -5.35%.
SPVM
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.59%
XCLR
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и XCLR
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
SPVM vs. XCLR — Ранг доходности на риск
SPVM
XCLR
Сравнение SPVM c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.27 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 5.31 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и XCLR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и XCLR
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XCLR в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.03% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.90% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и XCLR
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -14.63% | -30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -8.29% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -6.91% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -4.82% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.98% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и XCLR
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеют волатильность 3.55% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.39% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.15% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 10.52% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 10.58% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 10.58% | +9.01% |