PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с ULVM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds - SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPVM returned 11.00%/yr vs 12.18%/yr for ULVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 16.94%.

SPVM

1 день
0.31%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.91%
1 год
28.46%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.38%

ULVM

1 день
0.24%
1 месяц
2.90%
С начала года
16.94%
6 месяцев
15.20%
1 год
28.17%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		10.28%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%2.86%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		16.94%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.11%

Correlation

The correlation between SPVM and ULVM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between SPVM and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPVM и ULVM

Секторы
SPVM
ULVM

Финансовые услуги

36.0%
22.6%

Коммунальные услуги

13.8%
12.2%

Энергетика

8.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.4%

Технологии

6.2%
13.5%

Здравоохранение

6.2%
10.2%

Промышленность

4.5%
12.3%

Сырьевые материалы

1.9%
4.1%

Недвижимость

1.9%
8.5%

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
ULVM
22.6%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
ULVM
12.2%

Энергетика

SPVM
8.6%
ULVM
3.3%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
ULVM
4.6%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
ULVM
5.4%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
ULVM
3.4%

Технологии

SPVM
6.2%
ULVM
13.5%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
ULVM
10.2%

Промышленность

SPVM
4.5%
ULVM
12.3%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
ULVM
4.1%

Недвижимость

SPVM
1.9%
ULVM
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с FXAIXULVM с ONEV

Доходность на риск

SPVM vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.61

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.69

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.38

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

18.07

-1.57

SPVM vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и ULVM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-40.71%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.47%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-18.14%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-19.77%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.28%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.71%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.56%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и ULVM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеют волатильность 3.14% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.14%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.30%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.87%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.48%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

18.82%

+0.73%

Сравнение комиссий SPVM и ULVM

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и ULVM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ULVM в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.01%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.62%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and ULVM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (3.14%) compared to SPVM (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, ULVM leads with 12.18% vs 11.00% for SPVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 12.18% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.62% for ULVM.

SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор