PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

SPVM и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции SPYV немного отстают с 11.40%.

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий SPVM и SPYV

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPVM vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.83

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.25

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.15

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

5.45

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.83

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Корреляция

Корреляция между SPVM и SPYV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SPYV

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SPYV

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-58.45%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.03%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-17.89%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-36.89%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.55%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.77%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.54%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SPYV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.55%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.84%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.76%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.54%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.44%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

16.96%

+2.63%