PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPVM и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.62% против 15.90% соответственно.

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPVM и SPYG

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPVM vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.62

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.75

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.81

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между SPVM и SPYG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SPYG

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SPYG

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-67.63%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.76%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-32.67%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-32.67%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-9.06%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-24.48%

+19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.55%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.32%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

12.90%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.42%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.13%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

20.57%

-0.99%