Сравнение SPVM с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
SPVM и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.19% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 0.44% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.
SPVM
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.59%
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и SPUS
SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
SPVM vs. SPUS — Ранг доходности на риск
SPVM
SPUS
Сравнение SPVM c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.80 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.96 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 8.40 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и SPUS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и SPUS
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.03% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и SPUS
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -30.80% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.76% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -28.06% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -7.77% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.35% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.98% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и SPUS
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.55%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 6.04% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 11.25% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 20.90% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 19.20% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 21.43% | -1.84% |