PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с SPMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%8.53%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%

Correlation

The correlation between SPVM and SPMV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.65

The correlation between SPVM and SPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPVM и SPMV

Секторы
SPVM
SPMV

Финансовые услуги

37.0%
17.8%

Коммунальные услуги

14.2%
2.8%

Энергетика

8.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.6%

Здравоохранение

6.3%
15.0%

Технологии

5.3%
26.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.7%

Промышленность

4.4%
6.0%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.6%

Финансовые услуги

SPVM
37.0%
SPMV
17.8%

Коммунальные услуги

SPVM
14.2%
SPMV
2.8%

Энергетика

SPVM
8.7%
SPMV
4.8%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
SPMV
6.5%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.3%
SPMV
6.6%

Здравоохранение

SPVM
6.3%
SPMV
15.0%

Технологии

SPVM
5.3%
SPMV
26.9%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.9%
SPMV
10.7%

Промышленность

SPVM
4.4%
SPMV
6.0%

Недвижимость

SPVM
1.9%
SPMV
0.2%

Сырьевые материалы

SPVM
1.8%
SPMV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV

Доходность на риск

SPVM vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPMV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMSPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

—

—

Сравнение комиссий SPVM и SPMV

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SPMV

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPMV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and SPMV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.45% for SPMV.

SPVM is categorized as Momentum, while SPMV is S&P 500. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор