Сравнение SPVM с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
SPVM и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.19% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | -0.67% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 11.59% против 16.49% соответственно.
SPVM
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.59%
SPHB
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 49.23%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и SPHB
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Доходность на риск
SPVM vs. SPHB — Ранг доходности на риск
SPVM
SPHB
Сравнение SPVM c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.29 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.03 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 13.75 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и SPHB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и SPHB
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPHB в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.03% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.68% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и SPHB
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, примерно равная максимальной просадке SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -46.84% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -16.08% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -31.49% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -46.84% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -7.02% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -8.59% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.54% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и SPHB
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 8.94% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 17.62% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 29.95% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 27.28% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 28.41% | -8.82% |