PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с QQQM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPVM returned 11.00%/yr vs 16.03%/yr for QQQM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.

SPVM

1 день
0.31%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.91%
1 год
28.46%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.38%

QQQM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
15.99%
6 месяцев
14.21%
1 год
32.39%
3 года*
25.97%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		10.28%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%10.23%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.99%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between SPVM and QQQM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.48

The correlation between SPVM and QQQM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPVM и QQQM

Секторы
SPVM
QQQM

Финансовые услуги

36.0%
0.2%

Коммунальные услуги

13.8%
1.2%

Энергетика

8.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
14.3%

Технологии

6.2%
58.7%

Здравоохранение

6.2%
3.7%

Промышленность

4.5%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
QQQM
0.2%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
QQQM
1.2%

Энергетика

SPVM
8.6%
QQQM
0.5%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
QQQM
6.4%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
QQQM
11.4%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
QQQM
14.3%

Технологии

SPVM
6.2%
QQQM
58.7%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
QQQM
3.7%

Промышленность

SPVM
4.5%
QQQM
2.6%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
QQQM
1.0%

Недвижимость

SPVM
1.9%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

SPVM vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.83

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.42

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.72

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

10.03

+6.46

SPVM vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и QQQM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-35.04%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-11.96%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-22.70%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-35.04%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.64%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.20%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.24%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.14%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

9.00%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

14.39%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

17.83%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

22.53%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

22.29%

-2.74%

Сравнение комиссий SPVM и QQQM

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и QQQM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.01%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and QQQM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.00%) compared to SPVM (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.03% vs 11.00% for SPVM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.03% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.45% for QQQM.

SPVM is categorized as Momentum, while QQQM is Nasdaq-100. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.15% for QQQM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор