Сравнение SPVM с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SPVM и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.51% соответственно.
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и OAKMX
SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
SPVM vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
SPVM
OAKMX
Сравнение SPVM c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.54 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.87 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.82 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.26 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.54 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и OAKMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и OAKMX
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и OAKMX
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -56.19% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -13.46% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -23.68% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -41.43% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.97% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.41% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.39% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и OAKMX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.20% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 10.34% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 18.77% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.35% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.43% | -0.85% |