PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SPVM is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SPVM returned 10.09%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%8.88%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between SPVM and AVUV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between SPVM and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPVM и AVUV

Секторы
SPVM
AVUV

Финансовые услуги

37.0%
25.8%

Коммунальные услуги

14.2%
0.1%

Энергетика

8.7%
18.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
18.0%

Здравоохранение

6.3%
4.2%

Технологии

5.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Промышленность

4.4%
13.9%

Недвижимость

1.9%
0.7%

Сырьевые материалы

1.8%
4.9%

Финансовые услуги

SPVM
37.0%
AVUV
25.8%

Коммунальные услуги

SPVM
14.2%
AVUV
0.1%

Энергетика

SPVM
8.7%
AVUV
18.2%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
AVUV
2.8%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.3%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

SPVM
6.3%
AVUV
4.2%

Технологии

SPVM
5.3%
AVUV
7.0%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.9%
AVUV
4.5%

Промышленность

SPVM
4.4%
AVUV
13.9%

Недвижимость

SPVM
1.9%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

SPVM
1.8%
AVUV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SPVM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.10

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.02

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.61

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

13.69

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SPVM и AVUV

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-49.42%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.95%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-28.79%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-28.79%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.12%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.95%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.67%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 2.79%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.08%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

11.34%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

17.54%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

22.74%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

28.30%

-8.73%

Сравнение комиссий SPVM и AVUV

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и AVUV

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and AVUV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 10.09% for SPVM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.29% for AVUV.

SPVM is categorized as Momentum, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.25% for AVUV.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор