Сравнение SPUU с UGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE).
SPUU и UGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и UGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и UGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 21.84% против 7.72% соответственно.
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и UGE
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UGE в 0.95%.
Доходность на риск
SPUU vs. UGE — Ранг доходности на риск
SPUU
UGE
Сравнение SPUU c UGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | UGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.13 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.02 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.17 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.36 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.13 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.06 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и UGE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и UGE
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности UGE в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и UGE
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и UGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -71.36% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -18.94% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -56.55% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | -57.14% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -38.31% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -18.58% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 8.70% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и UGE
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 8.02% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 18.72% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 27.62% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 31.24% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 32.97% | +2.75% |