PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с UGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с UGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) are both Leveraged Equities funds - SPUU tracks the S&P 500 Index (200%) while UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.77%/yr vs 7.82%/yr for UGE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for UGE.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и UGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у UGE с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 24.77% против 7.82% соответственно.

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%

UGE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.75%
С начала года
9.62%
6 месяцев
7.75%
1 год
-3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и UGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.62%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%

Correlation

The correlation between SPUU and UGE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SPUU and UGE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPUU и UGE

Секторы
SPUU
UGE

Технологии

16.5%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
1.0%

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%
99.0%

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Технологии

SPUU
16.5%
UGE

-

Финансовые услуги

SPUU
4.8%
UGE

-

Коммуникационные услуги

SPUU
4.6%
UGE

-

Потребительский циклический сектор

SPUU
4.2%
UGE
1.0%

Здравоохранение

SPUU
3.6%
UGE

-

Промышленность

SPUU
3.3%
UGE

-

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.0%
UGE
99.0%

Энергетика

SPUU
1.4%
UGE

-

Коммунальные услуги

SPUU
1.1%
UGE

-

Недвижимость

SPUU
0.8%
UGE

-

Сырьевые материалы

SPUU
0.7%
UGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

ProShares Ultra Consumer Goods

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPYUGE с IYK

Доходность на риск

SPUU vs. UGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c UGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUUGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.14

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-0.03

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.19

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

-0.34

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. UGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа UGE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и UGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUUGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.14

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.24

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SPUU и UGE

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и UGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUUGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-71.36%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-18.95%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-24.80%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-56.55%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-57.14%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-38.07%

+36.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-18.73%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

10.47%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и UGE

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 5.71%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUUGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.62%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

19.47%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

24.97%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

31.31%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

33.08%

+2.69%

Сравнение комиссий SPUU и UGE

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UGE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и UGE

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности UGE в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.22%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and UGE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (7.62%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs UGE's -71.36%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs 7.82% for UGE. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

UGE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.34% for SPUU.

SPUU tracks S&P 500 Index (200%), while UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 0.95% for UGE.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и UGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор