Сравнение SPUU с TOPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT).
SPUU и TOPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и TOPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и TOPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 1.67% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -8.27% | 20.35% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у TOPT с доходностью -8.27%.
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
TOPT
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и TOPT
SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.
Доходность на риск
SPUU vs. TOPT — Ранг доходности на риск
SPUU
TOPT
Сравнение SPUU c TOPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | TOPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 5.87 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и TOPT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и TOPT
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности TOPT в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и TOPT
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и TOPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -21.21% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -13.13% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -10.05% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -3.66% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.59% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и TOPT
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 5.86% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 10.59% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 20.69% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 20.47% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 20.47% | +15.26% |