PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.77%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. SPUU charges 0.64%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 24.77% против -42.01% соответственно.

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between SPUU and SPXS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.97

The correlation between SPUU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

SPUU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-1.38

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-2.31

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.75

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.96

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

-1.62

+14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-1.38

+3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.69

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

-0.79

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.83

+1.47

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPXS

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-100.00%

+40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-50.77%

+32.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-84.13%

+48.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-90.11%

+43.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-99.63%

+40.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-100.00%

+98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-96.30%

+86.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

30.04%

-25.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 5.71%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.51%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

26.82%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

35.54%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

50.39%

-16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

53.54%

-17.77%

Сравнение комиссий SPUU и SPXS

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPXS

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and SPXS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -42.01% for SPXS. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.34% for SPUU.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SPUU tracks S&P 500 Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 1.08% for SPXS.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор