PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUU с SPXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

SPUU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUU и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		12.54%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 21.84% против -39.93% соответственно.

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%

SPXS

1 день
-2.35%
1 месяц
13.44%
С начала года
12.54%
6 месяцев
6.78%
1 год
-42.12%
3 года*
-36.76%
5 лет*
-31.62%
10 лет*
-39.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий SPUU и SPXS

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

SPUU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.77

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.97

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.86

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.66

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

-0.76

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.77

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.63

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

-0.75

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.81

+1.38

Корреляция

Корреляция между SPUU и SPXS составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPXS

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPXS в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.25%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPXS

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-100.00%

+40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-65.10%

+42.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-87.42%

+40.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-99.52%

+40.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-100.00%

+87.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-96.27%

+86.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

55.82%

-50.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.73%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

16.19%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

28.36%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

54.64%

-18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

50.41%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

53.49%

-17.77%