PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 23.84% против -41.24% соответственно.


SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-24.88%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between SPUU and SPXS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.97

The correlation between SPUU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

SPUU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPUUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.82

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.94

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

-1.62

+10.40

SPUU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPXS

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPUUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-100.00%

+40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-43.64%

+25.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-84.13%

+48.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-90.11%

+43.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-99.56%

+40.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-100.00%

+97.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-96.31%

+86.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

25.40%

-21.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) составляет 6.85%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPUUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

10.70%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

30.07%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

37.65%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

50.74%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

53.50%

-17.75%

Сравнение комиссий SPUU и SPXS

SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPXS

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPXS в 4.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPUU and SPXS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (10.70%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.33% for SPUU.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 1.08% for SPXS.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор