PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.69%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 24.69% против 20.86% соответственно.

SPUU

1 день
1.20%
1 месяц
-2.20%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.85%
1 год
47.93%
3 года*
34.75%
5 лет*
19.14%
10 лет*
24.69%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
6.27%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		15.56%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SPUU and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.78

The correlation between SPUU and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и SPMO

Секторы
SPUU
SPMO

Технологии

39.0%
54.9%

Финансовые услуги

11.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.2%

Здравоохранение

8.3%
6.4%

Промышленность

7.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.1%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

SPUU
39.0%
SPMO
54.9%

Финансовые услуги

SPUU
11.1%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

SPUU
10.6%
SPMO
8.2%

Потребительский циклический сектор

SPUU
9.9%
SPMO
1.2%

Здравоохранение

SPUU
8.3%
SPMO
6.4%

Промышленность

SPUU
7.8%
SPMO
11.1%

Потребительский защитный сектор

SPUU
4.5%
SPMO
4.1%

Энергетика

SPUU
3.1%
SPMO
3.1%

Коммунальные услуги

SPUU
2.1%
SPMO
2.5%

Недвижимость

SPUU
1.8%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

SPUU
1.7%
SPMO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPUU vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUUSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.24

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.98

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.44

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

13.01

-2.40

SPUU vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SPMO

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-30.95%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-12.70%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-20.13%

-15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-22.74%

-23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-30.95%

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-1.68%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.60%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.35%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SPMO

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) составляет 8.72%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

10.29%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

16.73%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

19.48%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

19.65%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.83%

20.48%

+15.35%

Сравнение комиссий SPUU и SPMO

SPUU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SPMO

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to SPUU (8.72%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs 20.86% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs 20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.67% for SPMO.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор