PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

SPUT и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и XOMO

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.09%13.20%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

SPUT

1 день
0.44%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.18%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с CCJSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с FFTYSPUT с EIPI
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий SPUT и XOMO

SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Доходность на риск

SPUT vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

3.35

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.55

+0.42

Корреляция

Корреляция между SPUT и XOMO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и XOMO

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.01%4.66%0.00%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и XOMO

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-18.90%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-15.24%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.12%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-7.05%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

6.69%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и XOMO

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.57%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

13.81%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

22.02%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

18.46%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

18.46%

-6.55%