Сравнение SPUT с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
SPUT и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.53% | 12.89% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
SPUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и TCAL
SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
SPUT vs. TCAL — Ранг доходности на риск
SPUT
TCAL
Сравнение SPUT c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.12 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | -0.09 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.07 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -0.22 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.12 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.08 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и TCAL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и TCAL
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.04% | 4.66% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и TCAL
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -7.24% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.24% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -5.52% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.59% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.13% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и TCAL
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.36% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.61% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 11.70% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 11.68% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.92% | 11.68% | +0.24% |