PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUT с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUT и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.


SPUT

1 день
1.33%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.99%
1 год
12.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий SPUT и TCAL

SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

SPUT vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUTTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.12

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.09

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.07

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

-0.22

+7.73

SPUT vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUTTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.12

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.08

+1.00

Корреляция

Корреляция между SPUT и TCAL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и TCAL

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности TCAL в 11.74%


Просадки

Сравнение просадок SPUT и TCAL

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUTTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-7.24%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-7.24%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.52%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.59%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.13%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и TCAL

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUTTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.36%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.61%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.70%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

11.68%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

11.68%

+0.24%