Сравнение SPUT с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
SPUT и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.09% | 13.20% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
SPUT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и QRMI
SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
SPUT vs. QRMI — Ранг доходности на риск
SPUT
QRMI
Сравнение SPUT c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.36 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.55 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.55 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 1.59 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.36 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.09 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и QRMI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и QRMI
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.01% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и QRMI
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -20.95% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -5.04% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.54% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -8.25% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.74% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и QRMI
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.02% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 4.93% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 7.77% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 8.46% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 8.46% | +3.45% |