PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUT с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPUT и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.13%.


SPUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.80%
1 год
18.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PJAN

1 день
-0.26%
1 месяц
1.94%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.71%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUT и PJAN


Correlation

The correlation between SPUT and PJAN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between SPUT and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

SPUT vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 9292
Ранг коэф-та Мартина

PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUTPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.54

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

3.19

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

17.03

+5.59

SPUT vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUTPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.90

+0.65

Просадки

Сравнение просадок SPUT и PJAN

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и PJAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPUTPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-21.25%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-4.63%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.26%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.73%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.87%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и PJAN

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPUTPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.07%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

4.71%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

5.81%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

8.93%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

10.60%

+0.66%

Сравнение комиссий SPUT и PJAN

И SPUT, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и PJAN

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


SPUT and PJAN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUT has higher volatility (1.50%) compared to PJAN (1.07%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs PJAN's -21.25%.

On 1-year performance, SPUT leads with 18.82% vs 14.71% for PJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 18.82% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUT and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

SPUT has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for PJAN.

SPUT is categorized as Derivative Income, while PJAN is Defined Outcome.

SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUT и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор