PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

SPUT и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и PJAN

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.09%13.20%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%13.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

SPUT

1 день
0.44%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.18%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с CCJSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с FFTYSPUT с POCT
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий SPUT и PJAN

И SPUT, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

SPUT vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.74

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.57

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.42

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.82

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPUT и PJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и PJAN

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.01%4.66%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и PJAN

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-21.25%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-7.35%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.71%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-1.76%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.37%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и PJAN

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.24%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

4.60%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

9.87%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

8.91%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

10.69%

+1.22%