Сравнение SPUT с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
SPUT и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.53% | 13.20% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
SPUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и PAPI
SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
SPUT vs. PAPI — Ранг доходности на риск
SPUT
PAPI
Сравнение SPUT c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 4.62 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и PAPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и PAPI
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.04% | 4.66% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и PAPI
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -14.27% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -11.59% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.82% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.57% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.72% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и PAPI
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.21% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.51% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 14.14% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 11.96% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.92% | 11.96% | -0.04% |