Сравнение SPUT с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
SPUT и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.09% | 13.20% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
SPUT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и KHPI
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
SPUT vs. KHPI — Ранг доходности на риск
SPUT
KHPI
Сравнение SPUT c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.46 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.80 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и KHPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и KHPI
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.01% | 4.66% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и KHPI
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, примерно равная максимальной просадке KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -10.58% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -6.55% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -4.71% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.28% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.49% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и KHPI
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.26% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 5.28% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 10.97% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 9.78% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 9.78% | +2.13% |