Сравнение SPUT с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
SPUT и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.09% | 13.20% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 15.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUT показывает доходность -1.09%, а IVVW немного ниже – -1.13%.
SPUT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и IVVW
SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
SPUT vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SPUT
IVVW
Сравнение SPUT c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.59 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.88 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и IVVW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и IVVW
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.01% | 4.66% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и IVVW
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -16.79% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -11.21% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.90% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.87% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.88% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и IVVW
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.54% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 6.63% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 15.56% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.10% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.10% | -1.19% |