Сравнение SPUT с IMST
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUT returned 14.10% vs -69.40% for IMST. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -30.37%.
SPUT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 4.56% | 13.30% |
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
Correlation
The correlation between SPUT and IMST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. IMST — Ранг доходности на риск
SPUT
IMST
Сравнение SPUT c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUT | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.75 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.96 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | -1.42 | +15.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUT и IMST
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки IMST в -72.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -72.76% | +62.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -72.76% | +68.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -72.76% | +69.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -36.69% | +35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 48.95% | -47.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и IMST
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.18%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 18.38% | -15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 44.58% | -38.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 58.43% | -50.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 59.85% | -48.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 59.85% | -48.52% |
Сравнение комиссий SPUT и IMST
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и IMST
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности IMST в 270.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.15% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and IMST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to SPUT (3.18%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs IMST's -72.76%.
On 1-year performance, SPUT leads with 14.10% vs -69.40% for IMST. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 14.10% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 5.15% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and Bitwise. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.99% for IMST.
SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор