Сравнение SPUT с IMST
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUT returned 13.76% vs -72.86% for IMST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -30.70%.
SPUT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.14% | 13.30% |
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
Correlation
The correlation between SPUT and IMST is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. IMST — Ранг доходности на риск
SPUT
IMST
Сравнение SPUT c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUT | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.73 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.97 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | -1.40 | +14.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUT и IMST
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки IMST в -75.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -75.63% | +65.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -75.63% | +71.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -72.89% | +71.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -38.38% | +37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 52.09% | -51.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и IMST
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 1.82%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 21.06% | -19.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 46.83% | -40.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 60.34% | -52.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 60.74% | -49.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 60.74% | -49.62% |
Сравнение комиссий SPUT и IMST
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и IMST
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности IMST в 250.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.11% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and IMST have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to SPUT (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs IMST's -75.63%.
On 1-year performance, SPUT leads with 13.76% vs -72.86% for IMST. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 13.76% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 5.11% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and Bitwise. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.99% for IMST.
SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор