Сравнение SPUT с IMST
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUT returned 18.82% vs -62.31% for IMST. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -14.98%.
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.26% | 16.73% |
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
Correlation
The correlation between SPUT and IMST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. IMST — Ранг доходности на риск
SPUT
IMST
Сравнение SPUT c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.78 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | -0.89 | +5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.62 | -1.35 | +23.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -1.10 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -0.80 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и IMST
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -69.86% | +59.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -69.86% | +66.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -66.74% | +66.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -35.27% | +34.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 46.22% | -45.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и IMST
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 1.50%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 14.83% | -13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 44.06% | -38.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 56.91% | -49.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 59.73% | -48.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 59.73% | -48.47% |
Сравнение комиссий SPUT и IMST
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и IMST
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности IMST в 221.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and IMST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to SPUT (1.50%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs IMST's -69.86%.
On 1-year performance, SPUT leads with 18.82% vs -62.31% for IMST. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 18.82% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 5.03% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and Bitwise. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.99% for IMST.
SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор