Сравнение SPUT с GLDW
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -12.10%.
SPUT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.14% | 0.90% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
Correlation
The correlation between SPUT and GLDW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. GLDW — Ранг доходности на риск
SPUT
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPUT c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUT | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUT и GLDW
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -32.55% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -32.55% | +31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -12.16% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 36.47% | -28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 36.47% | -25.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 36.47% | -25.35% |
Сравнение комиссий SPUT и GLDW
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и GLDW
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности GLDW в 26.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.11% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and GLDW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 5.11% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор