Сравнение SPUT с DIPS
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUT returned 14.10% vs -19.67% for DIPS. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for DIPS.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и DIPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у DIPS с доходностью -3.11%.
SPUT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIPS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -19.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и DIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 4.56% | 13.49% |
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -3.11% | -37.99% |
Correlation
The correlation between SPUT and DIPS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between SPUT and DIPS has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. DIPS — Ранг доходности на риск
SPUT
DIPS
Сравнение SPUT c DIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUT | DIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | -0.69 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | -1.39 | +15.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUT и DIPS
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки DIPS в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и DIPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | DIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -59.93% | +49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -28.54% | +24.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -53.13% | +50.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -38.61% | +37.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 17.31% | -16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и DIPS
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.18%, в то время как у YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | DIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 9.79% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 21.67% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 28.80% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 37.91% | -26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 37.91% | -26.58% |
Сравнение комиссий SPUT и DIPS
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DIPS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и DIPS
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности DIPS в 60.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 60.12% | 96.20% | 24.18% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.15% | 4.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and DIPS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.79%) compared to SPUT (3.18%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs DIPS's -59.93%.
On 1-year performance, SPUT leads with 14.10% vs -19.67% for DIPS. On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUT has performed better with a 14.10% return vs -19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 5.15% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.99% for DIPS.
SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и DIPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор