Сравнение SPUT с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
SPUT и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUT и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUT и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | -1.09% | 13.20% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -39.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
SPUT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUT и CRSH
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
SPUT vs. CRSH — Ранг доходности на риск
SPUT
CRSH
Сравнение SPUT c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.57 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.59 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.55 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.75 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.57 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.64 | +1.61 |
Корреляция
Корреляция между SPUT и CRSH составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и CRSH
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 6.01% | 4.66% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и CRSH
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -63.68% | +53.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -48.16% | +38.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -53.43% | +51.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -41.91% | +40.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 35.23% | -33.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и CRSH
Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.53%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUT | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 8.04% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 23.47% | -17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 42.40% | -30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 48.37% | -36.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 48.37% | -36.46% |