PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

SPUT и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и BAPR

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.09%13.20%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

SPUT

1 день
0.44%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.18%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с CCJSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с FFTYSPUT с POCT
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий SPUT и BAPR

И SPUT, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

SPUT vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.04

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.76

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

11.74

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.76

+0.20

Корреляция

Корреляция между SPUT и BAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и BAPR

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.01%4.66%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и BAPR

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-23.91%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.19%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.66%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.38%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и BAPR

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 3.53% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.50%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

4.32%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.91%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

11.54%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

13.25%

-1.34%