PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUS с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUS и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUS и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%10.70%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.


SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий SPUS и XCLR

SPUS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.


Доходность на риск

SPUS vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUSXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.43

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.28

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

5.24

+3.32

SPUS vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUSXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.99

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Корреляция

Корреляция между SPUS и XCLR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и XCLR

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XCLR в 13.83%


TTM202520242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и XCLR

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUSXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-14.63%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.29%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-6.45%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-4.82%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.02%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и XCLR

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUSXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.42%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.16%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

10.53%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

10.58%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

10.58%

+10.85%