Сравнение SPUS с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SPUS и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и SPYV
SPUS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
SPUS vs. SPYV — Ранг доходности на риск
SPUS
SPYV
Сравнение SPUS c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.27 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.08 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 5.09 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.85 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и SPYV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и SPYV
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и SPYV
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -58.45% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.03% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -17.89% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.43% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -8.77% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.56% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и SPYV
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.79% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 7.76% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 15.52% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 14.43% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 16.96% | +4.47% |