PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - SPUS tracks the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 17.46%/yr vs 15.19%/yr for SPHB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.36%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и SPHB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%1.45%

Correlation

The correlation between SPUS and SPHB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between SPUS and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUS и SPHB

Секторы
SPUS
SPHB

Технологии

57.3%
45.8%

Здравоохранение

11.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.9%

Промышленность

7.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.7%

Энергетика

3.3%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.6%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Финансовые услуги

-

12.5%

Технологии

SPUS
57.3%
SPHB
45.8%

Здравоохранение

SPUS
11.1%
SPHB
2.9%

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.3%
SPHB
12.9%

Промышленность

SPUS
7.0%
SPHB
11.7%

Коммуникационные услуги

SPUS
6.4%
SPHB
3.7%

Энергетика

SPUS
3.3%
SPHB
2.2%

Сырьевые материалы

SPUS
3.0%
SPHB
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.9%
SPHB
0.6%

Недвижимость

SPUS
1.4%
SPHB

-

Коммунальные услуги

SPUS
0.3%
SPHB
3.2%

Финансовые услуги

SPUS

-

SPHB
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

SPUS vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
3.16

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.85

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.52

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

25.92

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.53

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPHB

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-46.84%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.70%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-29.21%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-31.49%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.67%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-8.50%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.69%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPHB

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 4.00%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.14%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

16.99%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

22.16%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

27.38%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

28.45%

-7.17%

Сравнение комиссий SPUS и SPHB

SPUS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPHB

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что сопоставимо с доходностью SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and SPHB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs SPHB's -46.84%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 15.19% for SPHB. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

SPUS and SPHB have nearly identical dividend yields, around 0.52%.

SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: SP Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор