Сравнение SPUS с JSTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC).
SPUS и JSTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUS и JSTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и JSTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 2.47% |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | -3.35% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 19.28% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у JSTC с доходностью -3.35%.
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
JSTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и JSTC
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JSTC в 0.89%.
Доходность на риск
SPUS vs. JSTC — Ранг доходности на риск
SPUS
JSTC
Сравнение SPUS c JSTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | JSTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.57 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.93 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.87 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 3.68 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.57 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и JSTC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и JSTC
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JSTC в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.39% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и JSTC
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки JSTC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и JSTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -26.82% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.38% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -26.82% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.84% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -6.77% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.68% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и JSTC
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) имеют волатильность 6.10% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.84% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.05% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 16.67% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 15.86% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 15.76% | +5.67% |