Сравнение SPUS с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
SPUS и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUS и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 19.31% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и CPSM
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
SPUS vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPUS
CPSM
Сравнение SPUS c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.71 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.51 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.75 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.48 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и CPSM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и CPSM
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и CPSM
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -5.19% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -4.99% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | 0.00% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -0.21% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.77% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и CPSM
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 0.70% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 1.19% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 6.69% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 5.30% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 5.30% | +16.13% |