PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с AMAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с AMAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and AMAPX (Amana Participation Fund) are both funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while AMAPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Amana. Over the past 5 years, SPUS returned 17.46%/yr vs 1.34%/yr for AMAPX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for AMAPX.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и AMAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Participation Fund (AMAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью 0.26%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

AMAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.14%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и AMAPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
AMAPX
Amana Participation Fund		0.26%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%0.11%

Correlation

The correlation between SPUS and AMAPX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.12

The correlation between SPUS and AMAPX shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Amana Participation Fund

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA
Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с UMMAAMAPX с SPRE

Доходность на риск

SPUS vs. AMAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c AMAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSAMAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.90

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.13

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.59

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.66

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

5.37

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. AMAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа AMAPX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSAMAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.90

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.11

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPUS и AMAPX

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и AMAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSAMAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-7.75%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-2.51%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-2.64%

-20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-7.75%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.60%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-1.56%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.77%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и AMAPX

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSAMAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.50%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

1.98%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

2.19%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

2.19%

+17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

2.01%

+19.27%

Сравнение комиссий SPUS и AMAPX

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMAPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и AMAPX

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AMAPX в 3.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund		3.66%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and AMAPX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to AMAPX (1.50%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs AMAPX's -7.75%.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и AMAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор