PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с ^IMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с ^IMUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS).

SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUS и ^IMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUS и ^IMUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
^IMUS
Dow Jones Islamic Market U.S. Index		-4.72%16.79%24.16%32.07%-25.45%27.79%28.19%1.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUS показывает доходность -4.61%, а ^IMUS немного ниже – -4.72%.

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

^IMUS

1 день
0.89%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.44%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Dow Jones Islamic Market U.S. Index

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA
Часто сравнивают с ^IMUS:
^IMUS с ^IMXL^IMUS с UMMA^IMUS с ^GSPC^IMUS с VOO^IMUS с ^DJI^IMUS с HLAL^IMUS с SPY

Доходность на риск

SPUS vs. ^IMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^IMUS
Ранг доходности на риск ^IMUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c ^IMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUS^IMUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.41

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.17

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

4.81

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. ^IMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ^IMUS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и ^IMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUS^IMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.89

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPUS и ^IMUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SPUS и ^IMUS

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки ^IMUS в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и ^IMUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUS^IMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-47.72%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.76%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-29.97%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-7.22%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-9.66%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.68%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и ^IMUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеют волатильность 6.10% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUS^IMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.96%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.98%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

18.88%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

18.94%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

19.33%

+2.10%