PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

SPUC и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%1.64%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий SPUC и WLTG

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.60

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.27

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.79

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

11.32

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.60

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPUC и WLTG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и WLTG

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности WLTG в 4.50%

TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и WLTG

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-25.14%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-9.56%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.89%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-9.39%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.36%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и WLTG

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеют волатильность 5.63% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.70%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

10.93%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

16.73%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

15.25%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

15.25%

+6.46%