Сравнение SPUC с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
SPUC и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -4.79% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и THLV
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
SPUC vs. THLV — Ранг доходности на риск
SPUC
THLV
Сравнение SPUC c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.81 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.53 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.00 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.82 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.81 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и THLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и THLV
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и THLV
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -13.15% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -6.66% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -4.46% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -3.75% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 1.85% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и THLV
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.33% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 7.61% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 11.29% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 11.80% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 11.80% | +9.91% |