PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с MGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

SPUC и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%9.94%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Сравнение комиссий SPUC и MGC

SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

SPUC vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.64

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.19

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPUC и MGC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и MGC

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности MGC в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и MGC

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-51.93%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-11.93%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-25.74%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-6.33%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-7.12%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.72%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и MGC

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 5.63% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.54%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.86%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

18.80%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

17.26%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.19%

+3.52%