Сравнение SPUC с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
SPUC и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 33.71% | 9.53% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и FTAG
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
SPUC vs. FTAG — Ранг доходности на риск
SPUC
FTAG
Сравнение SPUC c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.98 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.17 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.62 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.10 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.33 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и FTAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и FTAG
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и FTAG
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -90.89% | +61.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -11.00% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -32.77% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -78.19% | +70.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -71.17% | +62.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.68% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и FTAG
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.93% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 10.75% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 17.49% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 17.38% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.92% | +1.79% |