PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и DJUN


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
-3.74%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.18%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.18%.


SPUC

1 день
0.19%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-5.07%
1 год
24.43%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.17%
10 лет*

DJUN

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.63%
3 года*
11.41%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий SPUC и DJUN

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

SPUC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUCDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.15

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.76

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.78

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

9.81

-3.76

SPUC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUCDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.97

-0.32

Корреляция

Корреляция между SPUC и DJUN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и DJUN

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
8.07%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и DJUN

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUCDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-11.96%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-4.02%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-11.96%

-17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-1.15%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-1.64%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.33%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и DJUN

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUCDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

2.84%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

3.79%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

10.23%

+16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

8.49%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

8.16%

+13.54%