Сравнение SPUC с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
SPUC и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.74% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 33.71% | 9.53% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.18% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.18%.
SPUC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и DJUN
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
SPUC vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SPUC
DJUN
Сравнение SPUC c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.15 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.76 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.78 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 9.81 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и DJUN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и DJUN
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.07% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и DJUN
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -11.96% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -4.02% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -11.96% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -1.15% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -1.64% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.33% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и DJUN
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 2.84% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 3.79% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 10.23% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 8.49% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 8.16% | +13.54% |